До того, как снять свой первый полнометражный фильм, работал ассистентом режиссера во многих гонконгских фильмах, накопив богатый производственный опыт. Среди его работ — «
Огненная буря», «
Временная семья», «
Дикий город», «Месть злодея», «
Небо в огне», «
Край», а также четвертая и пятая части серии «
Шторм» и др. Кроме того, он также снялся в эпизодической роли в фильме «Happiness / 幸運是我
» (2016).
В 2022 снял свой первый полнометражный фильм «Pretty Heart», вдохновляющую драму о современном образовании, в главных ролях Винсент Вонг и Дженнифер Ю. Фильм стал первой работой Школы кино Гонконгского баптистского университета. Он был поддержан грантом в размере 5 миллионов гонконгских долларов из «Фонда поддержки нравственного воспитания» и направлен на продвижение нравственного воспитания. Сценарий был написан студентами и выпускниками программы «Бакалавр искусств в области новых медиа и творческого письма в кино» Баптистского университета и адаптирован съемочной группой опытных кинематографистов У Ю, Фрута Чана и Ко Син-пуи. Во время съемок более 30 студентов и выпускников Баптистского университета работали помощниками режиссера, сценаристами, операторами, художниками-постановщиками и сотрудниками постпродакшена, а некоторые студенты также снимались перед камерой.
После этого У Цзявэй переключил свое творческое внимание на полицейские, гангстерские и боевики.
В 2023 году он снял «Триаду 2» с Боско Вонгом, Луисом Чангом и Карлосом Чаном в главных ролях, которая продолжила характерные черты гонконгских гангстерских фильмов.
В 2024 году он выпустил два фильма подряд: «Криптошторм» и «Триада 3: The Unwavering Brotherhood». Первый, спин-офф серии «Борьба с коррупцией», был посвящен криптовалютным аферам, и в нем снялись Рон Нг, Ма Чи-вай и Со Хо-и. Второй же, однако, сохранил актерский состав «Триады 2», добавив таких ветеранов, как Чэн Хо-нам и Майкл Тао, и был выпущен в Гонконге, Малайзии и Сингапуре. Активно участвует в международных кинообменах. В 2023 получил финансирование от «Dazzling Images» для участия в программах обмена на Международном кинофестивале в Пусане и его Азиатском рынке контента и фильмов (ACFM) в Южной Корее. В 2024 году он представил фильм «Триада 3: The Unwavering Brotherhood» на Гонконгском кинофестивале в Австралии, а его поездки привели его в Сидней, Мельбурн и другие места.
В 2026 вышел криминальный триллер «Ultimate Revenge» с Алексом Фонгом, Рэем Луи, Энди Оном, Луисом Чангом и Карлосом Чаном в главных ролях. Фильм посвящен подразделению экстренной помощи полиции Гонконга, а масштабные сцены перестрелок снимались на Грэнвилл-роуд в Цим Ша Цуй. Во время съемок правительству пришлось перекрыть дорогу. Продюсер Пэн Ливэй выступил с инициативой разработать план перекрытия дороги для правительства, который был быстро одобрен.
В одном из своих интервью поделился: «Мне больше подходят полицейские и гангстерские фильмы, а также боевики. До того, как стать режиссером, я обычно участвовал в масштабных боевиках, поэтому я с ними знаком. Мне очень нравятся криминальные фильмы, потому что у персонажей больше граней, а преступления неизбежно включают в себя сцены экшена, поэтому я могу хорошо их использовать!»